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GMS:招行再添金融市场业务发展利器

2015-01-21 16:58:46作者:招商银行信息技术部 钟正渊 叶敬冠编辑:金融咨询网
在GMS的支撑下,招商银行资产管理和金融市场业务运营管理与风险管理的能力大幅提升,理财业务获得迅猛发展。GMS成为推动招商银行战略转型的一大利器。

2012年,招商银行投产金融市场业务管理系统(英文简称“GMS”),该系统实现了代客理财产品管理和资产管理、结构化存款管理、债券承分销等金融市场业务以及与之相应的后台会计处理、风险监控管理等功能;实现了销售渠道、前台交易、中台风控以及后台会计部门间的全流程直通处理;提供实时查询账务报表数据,实现交易实时监控的功能,大幅提升了招商银行资产管理和金融市场业务运营管理与风险管理的能力,成为推动招商银行战略转型的一大利器。

一、立足高远,分步实施

        早在2011年,招商银行就启动了金融市场业务IT建设五年规划,搭建了金融市场业务整体IT架构,理顺了前台交易、中台风控、后台清算之间的IT关系,为金融市场业务系统建设指明了方向,开始了GMS建设之路。

        GMS建设之初,招商银行总行信息技术部与相关业务部门商定,通过自主研发,将其打造成高可用、可持续、安全稳定的资产管理和金融市场业务系统群核心系统。该系统具体设有两个目标。

        目标之一,通过金融市场业务管理系统将代客理财业务纳入系统规范管理。以增加产品处理的灵活性、增加结构化利率计算的灵活性,增加投资端的交易品种。归纳产品的特征要素,如产品收益模式等,需通过产品的特征要素实现产品的管理功能,弱化“产品处理模式”限制,从而增加产品处理的灵活性。对于结构化利率的计算功能,该系统采用EXCEL模板与系统的交互功能灵活处理。在一期项目实现的债券买卖、债券回购、资金拆借和SPV买卖的四种交易品种基础上,投资端增加了开放式回购、利率互换、结构性交易、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、债券期权和债券借贷等交易品种。

        目标之二,将所有自营本外币投资业务和自营本外币交易业务(不包括代客和自营的外汇买卖和结售汇业务)纳入系统管理,满足新巴塞尔协议对资产分类的要求,实现交易授权授信的监控。自营投资交易业务与代客理财业务相比,除成本计算和业绩考核方面有所差异,交易录入处理流程也有所不同。GMS将自营业务纳入金融市场业务管理系统管理,同时为保证其满足新巴塞尔协议对资产分类的要求和实现交易授权授信的监控,招商银行对自营业务的交易录入处理流程进行了重新设计,即将外部系统交易先导入金融市场业务管理系统(复核授权),再导入OPICS系统(直通)。该功能对新的流程在各系统数据交换处理能力方面提出了更高要求。

        为达成以上目标,招商银行的GMS采取了分三步实施的建设计划:第一步,将未上线的代客理财业务纳入资产管理系统,并提高资产管理系统与OPICS系统数据交换能力,实现各类交易的交易录入、交易撤销及其还本付息表的增删改功能;第二步,将外币自营投资交易业务纳入资产管理系统;第三步,将本币自营投资交易业务纳入资产管理系统。通过分步实施,最终GMS会将资金交易部的所有业务纳入管理,包括代客和自营的外汇买卖、贵金属和结售汇等业务。在GMS的支撑下,招商银行理财业务获得迅猛发展,理财管理余额从上线初期2000多亿增长到近万亿,理财管理余额年均增长率逾50%。

二、功能优越,扩展性强

        当前的GMS系统分为界面子系统、业务子系统、报表子系统和接口子系统。界面子系统可通过ADAPTER模式实现与不同业务子系统问的通信,屏蔽不同业务子系统间的差异,初步形成ESB架构功能。系统框架的设计以组件的方式逐步搭建,使其具有良好的扩展性,适应金融市场业务创新快、新产品层出不穷的特点

        子系统中的组件分为服务组件和业务组件。对拆借、债券、回购等常用的核心交易种类,独立出基础交易工具组件为系统提供基础服务功能,此为服务组件。业务组件则区别于服务组件,不提供基础核心服务。通过组件的拆分可建立起清晰的逻辑层次关系:业务组件可以调用服务组件,服务组件可以调用服务组件,但业务组件之间不能相互调用。这种关系可以有效防止后期随业务品种扩张带来的层次结构混乱和相互调用形成网状关系的风险。

        对于GMS中的台账功能目前正在进行改造,从一个组件升级成独立的子系统,不仅可以为GMS提供服务,还可以为其他系统提供服务。

        统一的接口平台将所有的对外接口囊括其中,支持多种通讯协议,支持对外部系统和内部系统的接口通讯,同时它还可以消除不同应用之间的技术差异,使不同的应用服务协调运作,实现不同服务之间的通信与整合。为实现不同消息和信息的准确、高效和安全传递,更重要的是充当“缓冲器”的接口平台与服务业务逻辑相互分离,这样即可使得不同的应用程序同时使用同一服务。

        报表子系统采用了独立的报表平台,其优势在于可将报表的处理从业务系统剥离出来,以部署独立的报表服务器,为业务系统提供报表生成服务,减少业务系统压力。平台还可以分离大小报表处理节点,对小报表的处理开通绿色通道,其处理请求能得到及时响应;对大报表的请求则能分配足够的计算资源,确保其正确运行。

        全新自主开发的高可配置工作流,功能优越,可以通过配置来完成工作流的流转步骤,灵活地应对不同业务品种和监管要求。

三、四大创新,应用升级

        1.全流程直通处理,提高了业务处理效率

        该系统实现了前中后台业务全流程直通处理,这种处理方式是国际先进系统的标志。其中代客理财板块业务的全直通处理仅在需要人工干预时生成待办事项;一站式待办事项界面处理所有需要该用户负责的业务。在整个流程中各项业务前中后台节点处理状态被全透明监控。

        全流程直通处理的高效率体现在以下几点。第一,采用先进的工作流技术,实现即时的、跨部门的、可配置的工作流,实现了前台业务操作、中台风险监控、后台清算核算的全流程业务直通处理。第二,内嵌实时报表工具和批量打印单据等能对各种报表需求响应更快。第三,解决了以往单据需逐张打印的历史问题,实现了单据的批量打印。这些新增功能依托可配置的全流程直通处理,无需跨部门人工传递,极大地提高了业务处理效率。

        2.支持结构化产品,银行成为理财产品“批发商”

        GMS实现了结构化理财模块。系统支持自动化的价格合成和交易拆分,并实现了结构化产品的滚动和大批量发行。这使招商银行有了基于风险定价的结构化理财产品,在利率市场化进程中,满足客户多样化投资需求,成为理财产品批发商,站在了金融价值链的上游。

        3.前台复式记账,提升运营管理能力

        传统系统在后台系统进行账务处理,前台部门需T+1日才能获取账务数据。GMS系统首创在前台植入实时台账,前台部门可T+0(实时)获取账务数据,实时生成现金流表、损益表和资产负债表等用户需要的账务报表。

        GMS在前台系统中首创引入复式记账法的概念,实时监控台、实时报表使得业务部管理层可以及时掌握各项投资损益,资产负债情况,现金流状态,提升了业务部门的运营管理能力。前台的复式记账可以全面地、相互联系地反映各项业务的全貌,实现多维度财务信息的归集和展示,可利用会计要素之间的内在联系和试算平衡公式,以检查账户记录的准确性。

        4.实现风险事前、事中、事后监督,满足监管要求

        GMS实时监控台模块实现了代客理财板块业务事前、事中监控,配合招商银行现有的OPICS RISK事后风险计量,进一步强化了风险管理手段。GMS系统风险监控主要有以下四点功能。一是试算功能,系统对每笔交易经办的时候进行试算,可得到该笔交易的成本、到期收益率等风险计量参考,生成试算头寸。二是实时监控,试算头寸监控功能可对实时计算包括已经办未授权交易的现金试算头寸和债券试算头寸等指标进行提示预警。三是事中监督,业务监控模块中增加了业务流程监控功能,业务流程监控功能可实时查询各业务待经办、待复核和待授权的状况,实现事中监督。四是事后监督,系统支持撤销交易和倒起息交易,该功能可有效降低风险。

(文章来源:《金融电子化》杂志)

 

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