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工商银行全球金融市场后台运营平台介绍

2016-10-31 16:38:55作者:中国工商银行软件开发中心 侯海波编辑:金融咨询网
为了支持工商银行金融市场业务产品快速创新,支持多运营中心体系建设,同时满足海外分行特色化需求,根据工商银行建设“全球一体化、前中后台全流程金融市场业务综合管理平台”的总体规划,工商银行启动了全球金融市场后台运营平台GMO的研发工作,本文便是对该平台的具体介绍。

随着我国“一带一路”、 “人民币国际化”等战略实施的推进,工商银行全球化布局日益加快。在广阔的金融市场领域中,面对产品种类不断丰富、业务创新不断加速、风险管控不断加强、运营能力不断提升的要求,进一步打造适应未来变化、更有生命力的金融市场业务系统,提升金融市场运营综合服务能力,助推工商银行在金融市场业务领域的快速发展,显得尤为迫切。

一、平台搭建背景

  目前金融市场业务运营效率、风险防控能力,直接或间接地制约着工商银行金融市场业务的发展。为了支持工商银行金融市场业务产品快速创新,支持多运营中心体系建设,同时满足海外分行特色化需求,根据工商银行建设“全球一体化、前中后台全流程金融市场业务综合管理平台”的总体规划,在相继完成金融市场交易管理、全球产品控制、全球市场风险等前中台系统的基础上,工商银行启动了全球金融市场后台运营(GlobalMarket Operaltion,GMO)平台的研发工作,以实现金融市场业务集中交易授权、交易证实、会计核算、资金清算、债券及实物结算、头寸与对账、统计分析等后台运营服务,替代目前在用的债券投资与资金交易管理和外购系统。新系统的研发在解决外购系统存在的弊端并完成业务系统整合的同时,将实现工商银行金融市场业务后台运营的标准统一、信息归集、功能提升和流程再造,从而推动工商银行金融市场业务后台运营服务效能的整体提升。

二、平台建设目标

  1.前中后一体化设计

  按照数据共享、互联互通的思想,金融市场前中后台共享统一的参考数据、交易数据、市场数据,实现前中后台数据的无障碍流动和融合运用,保障金融市场运营流程的高效畅通。

  2.业务管理灵活可配

  通过灵活的业务流程引擎和规则引擎设计,在支持标准统一的流程、规则的基础上,也支持各种特色业务管理模式的灵活配置。

  3.响应业务快速创新

  基于灵活的、组件化的设计,实现金融市场本外币债券、外汇、货币市场、商品(含贵金属)、衍生品等全产品覆盖;支撑多样化市场惯例、产品特性、交易事件复杂组合场景。

  4.强化核心运营能力

  提供灵活的成本损益核算、全面的清算结算服务、多样化的交易证实,提升金融市场业务核心运营能力,形成专业化、集约化的服务和竞争优势。

  5.支持全球化运营

  统筹考虑多会计准则、境外运营中心、区域差异化,通过多语言、多时区、灵活运营模式的系统架构设计,支持业务的全球化运作。

三、平台架构

  工商银行GMO平台从金融市场交易管理系统接收交易和统一参数信息,并从全行统一的外部金融信息库中订阅市场数据,从交易终端系统接入成交明细进行要素核对,业务人员在系统中完成交易授权、与对手交易证实、现金流确认后,通过与行内统一资金清算平台、外部结算机构系统对接,完成资金清算、实物结算,基于产品引擎进行成本损益计算,并完成账务核算,对接总账核算系统完成会计核算,系统同时提供会计账务、资金、实物的对账及各类统计分析功能(如图1所示)。

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四、平台特色与优势

  工商银行GMO平台借鉴了国际大型金融市场后台系统建设经验,着重从业务运营模式、产品与业务场景覆盖、核心运营服务、业务风险管控等几大方面对工商银行金融市场后台运营服务能力进行强化提升。

  1.面向全球化运营,支持灵活的境内外运营模式

  随着工商银行全球化的发展,未来将规划境外多运营中心,多运营中心及境内外分行将引入多样化的业务运营模式(如图2所示)。常见的运营模式有以下几种。

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  (1)独立运营模式:由分行后台独立运营分行自身开展的业务;

  (2)区域集中模式:由一个运营中心运作区域内多个分支机构;

  (3)多中心协同模式:由多个运营中心按品种和时间分工负责同个分支机构。

  GMO平台充分考虑潜在的运营中心管理模式,建立各分支机构与运营中心间的运营关系,支持多种运营模式。同时,独立于灵活的运营模式,建立全行投资组合与核算网点间的核算关系(如图3所示),明确投资组合的业务核算归属,保障账务核算体系的稳定性与完整性。同时,GMO平台支持中英双语、多时区、多机构、多币种、多会计主体、多账套,有力地奠定了全球化推广的基础。
  
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   2.覆盖全面的金融市场产品和场景,支持快速响应新业务创新

  目前,工商银行同国内绝大部分银行一样,使用外购系统管理境外金融市场业务,外购系统在国际通用金融市场产品方面覆盖较好,但在工商银行特色产品上不能完整覆盖,同时无法很好支持国内市场的产品。GMO平台结合工商银行实际开展的金融市场业务情况,首先,强化产品覆盖范围,全面支持工商银行开展的债券、外汇、货币市场、贵金属、衍生品、商品等金融市场业务大类;其次,在代理结算、代保管、债券卖空、互转、调拨等重要业务场景上进行有针对性的扩展和丰富,场景支持更加全面;再次,结合工商银行实际管理需要,实现一级行、交易处室、交易台、投资组合、交易员等多种灵活定制维度的成本损益核算,满足前台管理会计灵活维度的精细化管理和绩效考核的需要。

  同时,GMO平台在交易管理系统产品定义模板化的基础上,按照分层提炼、抽取共性的思路,通过组件化、层次化的形式,逐步搭建了覆盖全球不同产品、不同市场惯例的金融算法库,形成基础算法库、灵活计算层、产品算法层,实现各产品金融特性(如付息周期、重置周期、本金摊销)的量化识别,并通过产品引擎调用金融算法库,依据各产品的生命周期事件进行现金流、实物流生成,计算产品事件对工商银行持仓成本损益变动计算(如图4所示),实现了不同产品灵活多变的事件解析,来应对复杂的业务产品、特殊的业务场景,整体提升产品引擎的适应能力,将更好地满足工商银行全球化发展及金融市场业务快速创新的需要。

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  3.强化系统核心功能,实现后台核心运营能力显著提升

  (1)在业务流程上,系统提供用户基于规则引擎和业务流程引擎灵活定制特色业务流程的功能;针对符合风险控制条件的交易,无需人工干预,实现自动化直通式标准运营流程,极大地提升了业务运营效率。

  (2)在交易证实上,系统基于定制化的交易证实模板和匹配规则,生成对应的证实书,统一与交易对手确认交易的真实性和要素的准确性,在境内对接中债登、上清所、CFETS,同时研发独立SWIFT报文解析及匹配服务替代SWIFT Accord,实现场内交易的线上自动证实;也支持通过线下邮件、传真等方式与场外交易对手开展交易证实,交易证实功能丰富多样。

  (3)在会计核算上,通过配置灵活的记账规则体系,实现了对境内外多会计准则的支持。此外,支持单会计主体内设置多账套并行出账,强化了单会计主体下多会计准则的核算能力,兼顾法人当地监管和集团并表层面的会计核算需要。同时,GMO平台进一步强化了实时核算、节假日核算、自动开户、账户完整性检查等核算能力。

  (4)在清算结算上,系统除支持全额逐笔清算结算外,还强化多边净额、双边净额等净额清算能力,并通过规则化配置支持多种净额方式灵活扩展;支持发送SWIFT报文的同时,增加收报功能,自动接收托管行或账户行SWIFT对账单、证实书,并进行解析、核对;通过与SWIFT网络、中债登、上清所等清算结算系统对接,显著提升系统的实时清算与结算能力,提高清结算效率,为工商银行业务快速发展创造先机。

  同时,系统提供精细化的余额头寸管理、报表统计的定制与展现、电子影像流程与管理、我的工作台、例外事件管理等功能,强化业务运营支撑能力。

  4.强化业务风险监控和干预,有效防范业务运营风险

  金融市场业务产品复杂、清结算风险高,系统在事前、事中、事后各环节强化业务风险防范监控。

  (1)事前在实现交易利息核对、交易汇路核对、差额监控、数十项交易授权前检查、疑账处理等机制的基础上,创新地引入了高可靠性系统双路表决的思路,实现了关键报文要素的自洽控制技术机制,进一步强化清算的事前风险防控。

  (2)事中通过交易监控、清算监控、核算监控、例外事件业务待办、消息提醒与邮件推送,及时揭示业务风险,引入人工干预。

  (3)事后加强对账管理(包括会计对账、清算对账、托管行对账、内部余额自洽、现金影子账核对等),清算核销等功能,全方位强化交易、核算、清算的风险监控和干预,更有效地防范了业务运营风险。

五、价值成效

  工商银行GMO平台已经完成二期的研发建设,目前已覆盖包括本外币债券(投资、发行、主承销等),本外币货币市场(拆借、同业借款、质押式回购、买断式回购、债券借贷等),外汇买卖(即期、远期、掉期),账户及实物贵金属买卖,费用,抵押过户,代理结算,境内外期货(商品期货、贵金属期货),部分衍生品等的35种产品120余种生命周期场景。系统已在工商银行总行成功投产,日均清算结算总额可达万亿元,标志着工商银行境内外一体化、跨市场、多币种的金融市场业务后台运营平台初步建成,形成了贯穿业务全流程的、标准化的风险识别和过程控制管理机制,实现了金融市场后台业务运营能力、产品创新能力、风险防控能力的整体提升。

  下一步,工商银行将加快推进GMO平台在标准衍生品、结构性衍生品、商品业务领域的覆盖,并陆续开展境内外分行的推广工作,争取早日建成覆盖全金融市场产品、服务全集团、支持跨市场、满足集约化运营的金融市场后台运营管理平台,助推工商银行在金融市场领域的快速发展。

(文章来源:《中国金融电脑》杂志)

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