地方法人银行如何迎“新”而上

今年6月8日，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“资本新规”），要求于2013年1月1日起实施。《资本新规》从资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备四个方面，就执行新监管框架标准提出了新的要求。地方法人银行如何做好执行资本新规的准备、全面提升风险管理能力，是目前亟待解决的问题。

地方法人机构执行资本新规面临的压力
        资本新规的实施，除提高银行资本质量、增强抵御风险能力外，更重要的是要借助资本约束，转变发展方式，提高发展质量，增强发展的前瞻性和战略规划能力。从目前情况看，地方法人银行实施资本新规还面临不小的压力，主要表现在：

        （一）资本补充压力“有增无减”
        近两年，地方法人银行处于高速扩张时期，但这些机构普遍面临规模较小、资本补充工具缺乏、通过资本市场募集资金困难等问题。《资本新规》规定了多层次的监管资本要求，第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，分别为5％、6％、8％；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5％和0～2．5％；第三层次为系统重要性银行附加资本1％；第四层次为根据单家银行风险状况提出的第二支柱资本要求。趋严的资本监管指标，将使地方法人银行面临更大的资本补充压力，一旦不能满足新资本监管标准的要求，改革发展的进程就必然受到影响。

        （二）业务发展模式“面临转型”
        在利率市场化背景下，各期限存贷款利差收窄，利率倒挂风险初露端倪，同业竞争的压力已开始显现。《资本新规》中又增加了杠杆率指标，在该指标制约下，信贷资产高速扩张的发展模式将面临严峻考验。单纯依靠贷款规模扩张的盈利模式将使地方法人银行举步维艰，利用表外业务进行资产扩张的行为也将受到抑制。同时，受信贷规模制约，对于收入主要依赖存贷利差的地方法人银行影响较大，从而促使其寻求多元化经营方式。资本新规实施后，为满足更高的流动性比率的要求，地方法人银行必然持有更多的现金、超额准备金以及风险加权系数较低的资产，倾向于风险相对较低的业务，从而导致银行收益水平下降。

        （三）信息系统改造“困难不小”
        资本新规的实施，对银行业机构信息化系统建设提出了更高更严格的要求，不仅需要及时高效获得相关数据，并对业务的发展进行监测，更重要的是对数据的加工处理和运用。而目前地方中小银行机构，普遍停留在仅运用计算机技术对业务银行记载和数据的简单加工阶段，还未能形成系统化、规范化、有组织的信息网络体系。《资本新规》对IT系统的数据采集、处理、传递、运用，以及风险的识别、监测、预警和处置等均提出了新需求，需要对地方法人机构现有的业务条线、部门职责设置等信息化系统的组织框架进行重构。在目前条件下，地方法人机构IT信息化系统改造升级是当务之急，但困难不小。

        （四）风险管控面临“严峻挑战”
        《资本新规》按照审慎性原则，适时下调公共部门实体债权的风险权重，适度上调商业银行同业债权的风险权重等。对国内银行债权，原始期限三个月以下同业资产由0上调至20％，原始期限三个月以上同业资产由20％上调至25％。《资本新规》鼓励商业银行采用内部评级法和高级计量计算信用风险加权资本，扩大资本覆盖风险范围，除信用风险和市场风险外，将操作风险也纳入资本监管框架。目前，地方法人银行尚处于风险管理的初级阶段，不具备人才、系统、数据和技术支撑，风险管控面临严峻的挑战。

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