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利率风险:重庆银行全面风险管理应对策略

2013-12-06 13:51:37作者:重庆银行股份有限公司信息科技部总经理助理 邱岩编辑:金融咨询网
利率市场化加剧了银行所面临的风险,利率风险成为了银行生存和发展所必须面对的现实问题。针对这种情况重庆银行启动了全面风险管理体系规划项目,通过项目的实施,完善全行组织架构,理顺业务条线,明确各部门的职责边界,建立科学的问责和绩效评价机制。

利率市场化一直是中国金融业长期关注的热点问题。利率市场化是各国经济持续发展的必由之路,它使银行业竞争更加激烈。根据发达国家市场情况,银行有了利率定价自主权后一方面会导致存款利率提高和贷款利率降低,引发利差缩小、利润减少;另一方面,利率定价自主权会增大银行的利率风险,经营不善的银行会出现亏损甚至倒闭,从而可能产生连锁反应,甚至引发信任危机。因此,如何从容应对利率市场化挑战,提高风险管理水平,在日益开放的经济环境中立于不败之地,已成为当今中国商业银行资产管理的重要内容。

        2013年1月1日,中国银监会《商业银行资本管理办法》正式实施具有重要意义,有利于提升中国银行业经营稳健性,防范系统性风险,促进商业银行转变发展方式,增强服务实体经济的能力,增强银行业国际竞争力。商业银行通过制定实施路线图,建立健全全面风险管理架构和内部资本充足评估程序,将信用风险、市场风险、操作风险的加权资产计量纳入资本管理框架,可以强化资本约束机制,有效提升风险管理水平。

一、利率市场化对我国商业银行的影响

        首先,利率市场化可以为我国商业银行创造更好的经营环境,通过扩大商业银行的经营自主权,可以促进商业银行从粗放的经营模式向集约化经营转变,也可以降低金融风险和促进金融创新,从而提升我国商业银行的国际竞争力。

        其次,利率市场化在给我国商业银行带来发展机遇的同时,也加大了商业银行所面临的风险,为我国商业银行带来了新的挑战。利率市场化下我国商业银行可能面临的主要问题是利率风险和利率定价机制。

        因此,应对利率市场化,商业银行亟须未雨绸缪,在全面了解和正确分析利率风险的前提下,科学做好全面风险管理,努力发挥利率市场化的正面效应。

二、利率市场化环境下商业银行的应对措施

        随着利率市场化的不断深入,中国金融行业将面临更为严峻和复杂的风险形势,各类风险相互交织和传染的可能性增加。我国商业银行可以从建立全面风险管理体系架构及开拓金融创新两大方面入手来应对风险考验。

        首先,商业银行要敢于承担风险定价的责任,对风险溢价做出独立判断,并以此确定价格。

        其次,商业银行要以基准利率和收益率曲线为基础,建立起一套高度关联的利率体系,为货币政策操作提供条件。从其他国家或地区利率市场化的经验看,成功的利率市场化一般以强大的信息系统、精细化的数据管理体系、准确的管理会计手段作为依托。

        再次,商业银行要增加市场利率的透明度,有效降低利率风险,要建立公正、透明的信息披露制度,确保金融机构信息披露的真实性。

        最后,商业银行要加快金融创新,积极开发金融衍生产品。利率市场化后,利率风险凸显,人们对保值、增值的金融产品需求增加,需要商业银行推出不同于以往的金融产品来满足客户这一需求。

三、重庆银行全面风险管理的应对策略

        利率市场化加剧了银行所面临的风险,利率风险成为了银行生存和发展所必须面对的一个现实问题。针对这种情况重庆银行启动了全面风险管理体系规划项目,通过项目的实施,完善全行组织架构,理顺业务条线,明确各部门的职责边界,建立科学的问责和绩效评价机制。

        首先,项目组分析了重庆银行风险管理战略与政策体系现状的主要差距及其重要程度。

        (1)银行尚未制定清晰的风险管理战略和偏好,需要明确风险战略的目标,建立具有可操作性的风险偏好和风险容忍度指标体系。

        (2)银行已经建立了风险限额管理制度和参考指标体系,但限额指标主要参考相关的监管指标,缺乏对银行实际风险轮廓的精确描述。

        (3)银行尚未建立清晰完整的风险管理政策体系,部分风险管理制度和相关业务管理办法的制定和发布存在政出多门的情况,一些管理制度存在内容重叠、标准不统一的情况。

        其次,重庆银行参考领先银行实践,在目标环境中确定通过以下三种主要方式表述风险偏好。

        (1)定量度量:通过数量方式表述重庆银行的风险偏好,通过风险评估手段测量的经济资本需求是风险偏好的一种定量表现形式。经济资本带给银行管理者一个量化风险偏好的方法,使管理者更好地理解银行的风险偏好和回报的关系,并且通过经济资本可以将风险偏好嵌入银行的资本管理过程中。

        (2)定性度量:通过定性文字表述重庆银行的风险偏好。例如银行开展核心竞争力以外的业务的风险偏好无法通过量化的方式表述,只有通过定性说明的手段,用文字表述银行对这部分风险的愿意接受程度。

        (3)零容忍度风险:定义银行不能忍受的风险。例如银行不愿意接受任何违反监管法规的风险。零容忍度风险与定量和定性度量相结合可以更加完整和有效地表述银行的风险偏好。

        最后,重庆银行董事会及其下属的风险管理专业委员会通过修改章程和议事规则,参考行业领先实践确定各业务发展的战略目标和总体规划要求,进一步加强风险承受能力、风险容忍度和风险偏好的职责,从风险量化控制角度来有效指引全行风险战略及战略规划的制定。在确定风险偏好的基础上,重庆银行高级管理层通过建立清晰的风险政策框架,明确各部门制定和更新政策的权限范围,有效地将战略的执行和更新与银行资本充足水平形成有机联动,使银行风险政策的制定工作系统化和结构化,有效指引了风险管理操作的执行。

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