中小行风险管理：勿入大行模式陷阱_风险管理

中小银行的新资本协议风险管理体系建设与大型商业银行有着巨大的差别，因此不能一味模仿大行模式。当前，已经有不少中小银行开始尝试咨询实施一体化策略，并得到了较好的效果。

对于中小银行来说，这样的建设模式显然是无法承受的，众多中小银行普遍存在着专业人才不足、数据基础差、财务投入压力大特点，因此大行大而全的建设模式无法照搬到中小银行中来。相反，瞄准内部管理水平提高、急用先行的目标，兼顾未来新资本协议达标的要求，走小、快、精的道路，采取一体化的打包建设或联合建设模式是理智的选择。

目前，中小银行在制订实施规划方案和实际实施过程中，通常关注以下几点。

一是目标的设定要切实可行，兼顾准确度和复杂度。比如信用风险方面选择实施相对要求较低的内部评级初级法；而在市场风险方面则选择相对简单的标准法（仅有少数规模较大的城商行选择市场风险内部模型法）；操作风险方面，大多选择难度相对适中的标准法。

二是实施周期不能过长（控制在5年以内），且分阶段滚动建设，边建设边出成果，确保良性循环。

三是在建设过程中，采取以下几方面的策略来控制总体预算，并分年逐步投入，减轻银行的财务压力，包括：采取自主培养的模式逐步建立起自己的专业人才队伍，并将项目群管理职能外包，寻找专业的合作商，提供项目群管理和质量监理服务；尽可能压缩、合并项目数量，并选择一体化的建设模式与外部厂商合作；可能的情况下，在某些领域与同业开展联合建设的模式，达到共享数据，降低单家实施成本的目的。

中小银行推进巴塞尔III的思路建议

当前，银行业的经营环境恶化。一方面，在利率市场化的大环境下，银行特别是中小银行的融资成本被迫抬高，导致息差空间被压缩；另一方面，互联网金融加入竞争，使得银行的资金、客户都面临着被分流的威胁。从具体金融业务范围来看，目前为止互联网金融对传统银行业带来的最大冲击是结算支付、理财产品销售等中间业务；但随着金融准入门槛的进一步放松和互联网金融的竞争加剧，银行最核心的信用资产业务也必将面临猛烈冲击，利润将被进一步蚕食。

从专业投资者的角度来看，银行关注的不仅是时点风险披露（如年末不良率），更关注风险的波动度（经济下行时的LGD）和尚未形成不良的资产（如组合的平均PD）。中国上市银行的市净值大多低于1，正是投资者对银行未来不可知风险的预期。

当然，作为金融市场的传统主导者，银行业并不会坐以待毙。一方面，商业银行拥有高端客户资源、庞大的营销队伍、风险管理技术、IT系统数据等完整运营支持体系优势；另一方面，不少商业银行已经开始着手应对市场变化，并主动反击，积极谋求在新的金融环境下的业务转型。

笔者认为，新的金融环境下，中小银行在推进巴塞尔风险管理体系建设工作时应更多地从以下几个方面努力，为银行转型提供强有力的支持。

一是转变观念，变控制为支持。巴塞尔全面风险管理体系不再仅局限于单纯地对业务风险的控制和约束上，因此，银行应首先对风险与收益进行有效匹配，并明确自己的风险偏好是什么，是保守、稳健还是激进？由此确定各类风险参数，高风险客户群和高风险产品能不能做，不良率的升高如果被更高的回报率所覆盖，是否值得去尝试等等。

另一方面，银行要通过巴塞尔这套高精尖工具的引入，积极支持业务的发展和开拓，打通前中台之前一切不必要的障碍，降低风险管理成本。比如在网银、iPad等终端渠道中内嵌信贷申请评分卡等风险控制工具，拓宽客户信贷申请的渠道，同时大大提高营销人员的工作效率，这样的风险管理体系更容易为前线人员所接受和采纳。

二是改变侧重，加大IT技术在风险领域的投入。互联网金融因为其便捷快速、用户体验良好等优势迅速被广大消费者认同，短时间内就积累起了巨量的客户群体。银行同样应学习这种思维，在设计建设风险管理体系时，充分考虑风险管理的规范性和便捷性之间的平衡。风险计量工具是用来将风险评估经验标准化的过程，其本意是要解放昂贵的人力，提高风险管理人员的工作效率，从而提高银行的信贷审批时效性。反过来讲，也使得同样的人力资源投入可以支持更多的信贷业务发展，而这一切都需要强大的IT系统作支撑。

根据以往经验，IT系统的建设是一项极其重要的工作，无论工作量、人力、财力的投入都占到整个实施规划量的50%以上。银行应对此加以高度重视，并根据行内现状和未来发展需要，设计出架构先进、合理可行、具备前瞻性和可扩充性的风险管理IT框架。在此框架下，推动各类IT子系统（模块）的分头建设，逐步提高完善，并确保各类系统之间的有效衔接和兼容，打通各类风险管理之间的壁垒，并避免重复建设。

三是充分创新，不照搬大行建设经验及模式。互联网金融的蓬勃发展同样让我们见识到了创新的力量．余额宝没有简单模仿银行代销基金的做法，而是别出心裁地主打实时、便捷的理念，这使得它在竞争中脱颖而出；微信开创性地将无线网络、短信聊天和微博发帖功能进行有效融合，获得了巨大的成功。

银行在巴塞尔III的建设过程中同样应当遵循这种创新意识，不要照搬照抄先行大行的建设模式和固有思维，而应积极创新建设模式和建设过程，找到最符合自己的做法。比如很多中小银行喜欢模仿大型银行先咨询后实施的建设思路，还往往倾向于选择国际大牌来提供相应服务。事实上这是忽视了两者之间的业务规模、财务实力和银行自身对于知识的转移吸收能力方面的巨大差异，而大部分中小银行又没有太多经验和能力对于咨询成果进行验收和吸收。在后期的实施过程中还面临着银行、咨询和实施厂商三方的磨合，很容易导致项目风险的发生以及后续的维护困难。

目前，已经有不少中小银行开始尝试咨询实施一体化策略，并得到了较好的效果。又比如信用风险评级模型的设计过程中，很多银行喜欢“借鉴”其他银行的模型，这是一种危险的做法。一则不同银行的目标客户群和历史数据差异较大，可比性不强；二则银行的定位和信贷审批标准、政策和文化千差万别，照搬他行模型会产生严重的水土不服现象。每个银行都应当认真分析自身的客户群结构和信贷文化环境，设计出最符合自己需要的模型体系。

（文章来源：《金融电子化》杂志）

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