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全面风险量化与管控平台的建设与实践

2016-09-26 17:15:38作者:中国农业银行风险管理系统研发团队编辑:金融咨询网
2010年底,农业银行科技部门基于银行风险管理相关系统建设现状,结合未来风险管理业务发展趋势,按照“统一入口、统一门户、统一架构”的定位,提出了建设面向新资本协议的全面风险量化与管控平台(以下简称风险管理系统)的要求。

2012年《商业银行资本管理办法》颁布,明确了银行业新资本协议合规的监管要求。农业银行作为首批申请合规的银行,战略规划层面先后制定了《新资本协议实施规划》和《全面风险管理体系建设纲要》指引贯彻全面风险管理战略。2010年底科技部门基于农业银行风险管理相关系统建设现状,结合未来风险管理业务发展趋势,按照“统一入口、统一门户、统一架构”的定位,提出了建设面向新资本协议的全面风险量化与管控平台(以下简称风险管理系统)的要求。

一、平台功能

  风险管理系统按照“监管要求先行,整体统筹管控”的思路,打造了农业银行风险管理领域统一的数据平台,成为风险管理人员统一的工作平台、风险管控决策平台、风险跟踪处置平台。同时,建立了完善的风险报告体系和评价考核体系。系统建设促进了农业银行新资本协议合规进程,使农业银行成为我国首批新资本协议达标银行,也成为农业银行全面风险管理战略落地实施的重要载体。

  风险管理系统直接对接全行各个主要业务经营系统,采集范围涵盖存贷款、资金业务、电子银行、金融市场、财务报告等方面,包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、经济资本计量、风险加权资产计量等多个子系统,主要系统功能介绍如下。

  (1)信用风险管理。使不同层级风险管理人员按照多种维度对全行支行及以上机构的关键信用风险指标进行监测,较为全面掌握辖内农业银行整体信用风险的基本状况及变动趋势,实现统一管理和统计分析。

  (2)市场风险管理。系统对市场风险敞口相关数据统计口径进行了规范,实现了市场风险标准法和市场风险内部模型法,并实现交易对手信息管理,限额管理等相关功能。同时,实现各种类型报告的录入、修改、上传、检索、查询、下载、评价、统计分析等功能,实现市场风险管理的自动化。

  (3)操作风险管理。系统实现了关键风险指标、风险点库、风险评估、损失数据库、操作风险报告等功能模块,全面覆盖操作风险识别、评估、控制与缓释、监测、报告整个风险管理流程,对所有业务条线和部门的操作风险信息进行快速汇总、分析,实现了对全行操作风险管理信息的实时监控。

  (4)组合资本计量。系统构建了标准法和内评法并行的组合风险计量体系,实现了农业银行监管资本和经济资本的计量。该模型可以做到逐笔精准计量,基于计量结果产生各级机构内部管理所需报表和监管要求报表,既满足了监管合规要求,也为内部高效管理和结合风险的各项内部考核提供了依据。

  (5)风险报告。系统提供风险事件报告和风险分析功能,分别按集团、法人及附属机构等不同口径统一实现了风险事件报告的流程和要求。系统分类别实现信用、市场、流动性、操作、声誉等风险事件的报告,并提供全面风险分析报告、部门风险分析报告、专项风险分析报告等跟踪分析报告。

  (6)风险监测。系统针对全行风险状况进行监测,提供风险水平监测、宏观风险监测等功能。并基于统一的统计口径,按照风险考核评价指标实现自动化、可配置的风险考核评价体系。

  此外,数据是风险管理的基础,风险管理系统将行内风险相关的内部生产数据、内部管理系统数据和外部系统数据进行清洗、转换和加工后,整合生成全行的信用、市场、操作三大风险管理所需数据集合,统一了风险数据标准,间接促进数据质量的提高,为各个功能模块奠定了数据基础。

二、技术架构

  风险管理系统采用多层B/S架构实现(如图1所示),逻辑上分为客户层、展现层、应用逻辑层、数据层。

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图1 风险管理系统的技术架构

  客户层供最终业务用户、运维人员以网页浏览器方式访问系统。

  展现层由负载均衡设备和前端应用服务器集群组成,通过负载均衡接收用户请求调用应用逻辑层进行页面展现。

  应用逻辑层由多种基础服务共同实现风险管理应用逻辑处理,包括:联机交易,由CICS中间件实现联机业务处理;批量计算,由ESQL/C和sheIl实现,负责数据装载、模型与报表计算等;工作流,由PIantix工作流产品配合完成流程性的业务处理,前端服务器通过webservice方式调用;报表,借助报表服务平台、润乾报表、Cognos实现报表设计和运行服务;规则引擎,采用IBM的WODM产品,实现风险管理系统中各类规则的配置和运行;模型计算,复杂计算以开源的GSL科学计算库产品为核心库来实现,市场风险内模法计算由外购的计量引擎完成;档案管理,采用E MC Documentum产品实现系统中档案、文档、固定报表的集中管理;批量调度监控,实现批量程序的自动化调度与图形化监控管理。

  数据层为应用逻辑层各类服务提供数据支撑。包括管理数据库、分析数据库、档案数据库、规则引擎数据库、市场风险内部模型法计算数据库、批量调度数据库、多维cube文件等。

  此外,风险管理系统关联了农业银行各个业务领域的系统,通过数据交换平台从关联系统获取数据源,同时也为关联系统批量提供风险参数。另外,系统还通过多种技术方式对外提供实时管控服务。

三、特色与创新

  1.构建了国内首个整合的风险管理平台

  风险管理系统构建了农业银行风险管理领域统一的技术平台。系统建设改变了以往三大风险领域业务覆盖不够全面、数据整合力度不够、统计口径不一致和系统建设分散的困局。在国内银行业中,首次将三大风险的计量与管理整合到一个系统中实现。统一的技术和业务平台提高了技术和人力资源复用程度,体现了集中化管理的优势。

  系统整合了市场风险、信用风险和操作风险计量与管理所需的信贷、资负、财务会计、金融市场、内部管理等条线业务数据;建立了一套风险数据标准和建模语言,深度整合并构建了包括合约、产品、客户、机构、缓释品、违约评级、资本等主题,全面覆盖三大风险的统一数据模型。整体设计了2600多张数据库表,积累了5年约10T数据,夯实了全面风险管理的数据基础,加速了风险计量分析所需数据积累。

  2.一站式风险计量解决方案

  (1)多样化的风险计量工具。系统研发了科学计算引擎,实现了风险计量相关200多个复杂数学计算函数库,涉及数理统计、假设检验、向量和矩阵运算、排列组合、数值积分、随机数值分布常微分方程等类别,为风险加权资产计量和监测、经济资本计量和市场风险VaR值计量等应用的核心计算提供支持。

  系统引入规则引擎技术应对复杂多变的风险规则,实现了规则参数的灵活配置,通过无编码的即时规则调整,快速响应业务需求,使业务人员根据需求变化直接调整计量规则。

  系统设计并实现了统一的风险模型实验室及业务测算环境(如图2所示)。业务人员既可以规范、便捷地开发出风险业务需要的各类计量模型,经过严格的模型检验和审批后可快速部署到生产系统,也可以在业务测算环境中借助计量模型完成业务测算。

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图2 一站式风险计量解决方案

  (2)全天候高性能的风险计量架构。系统采用可扩展的分级海量数据存储架构:交易数据存储在OLTP数据库,分析数据存储在OLAP数据库,多维分析数据存储在cube文件,不易变的和非结构化数据在档案中管理,通过交易数据与分析数据分离,实现了7×24全天候联机处理与批量处理同步进行。

  系统提供了高性能的风险计量服务,通过库内计算和内存计算相结合实现了复杂计算的高效处理;通过自适应动态并发调度策略,充分利用系统硬件和数据库中间件的计算能力,提高了批量运算时效性。

  3.双通道风险计量管控支持服务

  系统践行SOA的理念,以风险管控模型为基础,建立了一个按照风险敞口和接入类型细分的规范化接入层,通过实时和批量双通道与生产系统交互提供风险管控决策服务。对内为风险管理应用提供风险模型的配置和计算服务,对外实施对生产经营系统的管控支持服务。目前,提供给信贷系统和贷记卡系统调用的实时申请评分服务,提供给信贷系统实时调用的法人和个人信贷经济资本计算器、监管资本计算器、信贷资产分类等服务,提供给定价系统实时调用的预期损失测算服务等,提供资金交易系统关于市场交易头寸和风险计量服务。

  4.统一的客户风险指标体系

  系统收集来自于信贷、资金交易系统、企业级客户信息系统、信用卡等系统的客户信息,整合客户的评级、资产、交易行为、客户关联关系、资本占用等方面的信息。构建了完整的客户风险指标体系,覆盖法人、个人、以及集团客户,实现了完整的、共享的、一致的客户风险评价信息,完整展现客户所有风险指标。

  5.全面的监测报告和评价体系

  系统应用统一的可量化风险指标以及不可量化的风险因素,以润乾报表、报表服务平台、Cognos为技术支撑,实现了简单制式报表、复杂制式报表、图形报表和多维报表等全面、灵活、可动态扩展的风险监测报告体系,实现对全行风险状况的监测报告。同时,将风险和收益纳入到绩效衡量和考核机制中,综合衡量各分行全面风险状况和总体风险水平,形成统一的评价体系。

四、应用效果

  风险管理系统投产后应用效果显著,有力促进了农业银行风险管理业务发展。目前已经推广应用到全行6万多个机构、12万多用户,日均登录超3万人次,大大提高了风险管理人员的工作效率。系统提供了多达200多张分析报表与监管报表;逐日盯市监控全球金融市场波动,及时预估风险敞口;实现了逐笔凭证的减值测算、逐债项RWA计量和经济资本计量,日均监管资本测算3万笔,经济资本测算2万笔;通过实施高级计量方法,有力提高了各经营机构对资本的使用效率,有效引导了经营结构的调整。

(文章来源:《金融电子化》杂志)

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