• 快捷搜索
  • 全站搜索

基于精细化管理的新一代风险管理系统

2017-07-14 15:20:37作者:上海浦东发展银行新一代信息系统建设领导小组办公室 沈燕 惠崇编辑:金融咨询网
对于商业银行来说,全面风险管理不只是企业文化、组织架构、制度政策上的延伸与创新,还需要通过高效的信息管理系统提供保障和支持。

对于商业银行来说,全面风险管理不只是企业文化、组织架构、制度政策上的延伸与创新,还需要通过高效的信息管理系统提供保障和支持。上海浦东发展银行于2012年6月启动新一代信息系统建设项目。新一代信息系统建设践行科技引领战略,以架构重构、业务系统全面建设为目标,探索产品体系创新,铸造信息科技核心竞争实力,为建设数字化银行奠定基础。新一代全面风险管理系统群是新一代信息系统建设项目中风险板块的重点项目,囊括企业信贷服务系统、额度管理系统、抵质押品管理系统、操作风险管理系统、市场风险管理系统、信用风险模型系统、资本计量模型系统等,覆盖信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等领域,为全行建立完整的风险视图,提升全面风险管理定量化、精细化能力提供有力的系统支撑。

加强贷后管理,聚焦风险预警,全流程识别管控风险

        企业信贷服务系统以建立顺畅、高效的信贷业务一站式服务平台,实现流程效率与风险管控相统一的全流程管理为目标。系统建设立足两个重点:一是重在风险内控,聚焦贷后预警,提升风险识别、提示、管控能力;二是重在决策支持,整合数据资源,建立风险视图,发挥系统对风险管理决策的支撑作用。

        重在贷后管理。企业信贷服务系统设立多样化的贷后管理工具,全程监控授信后风险。一是检查内容全面化。支持资金用途检查、单一及集团客户检查、押品估值检查等,实现贷后管理的全方位覆盖。新增资金流向监控、征信解析、财务分析等贷后检查工具,为贷后人员全面掌握客户动态提供有效手段。二是检查过程便利化。建立以客户为中心的贷后管理视图,提供导航式的操作界面,实现客户与任务混合管理模式,全面提升用户体验。三是检查进度可视化。建立贷后管理工作台,实现贷后检查任务完成情况动态监控,支持贷后检查频率的灵活配置、贷后检查任务的跟踪催办等,为管理人员提供高效的监控和管理工具。

        聚焦风险预警。风险预警管理模块突出“精信号”、“全流程”、“重应用”,打造专业化、精细化的早期风险预警体系(如图1所示)。一是建立立体的预警管理机制。借鉴银监、同业的领先实践,以防范风险因素为对象优化定义信用风险、财务风险、操作风险等14类预警主题,对信号进行清晰、明确的归集、识别和管理。引入内外部数据,一大批预警信号得以自动触发,实现全方位、自上而下、自下而上的双向预警流程作业体系。二是加强全面的风险预警应用。为实现“早预警、早控制、早处置”的风险管理目标,强化了预警管理与系统内其他模块的联动应用。如:联动评级模块进行客户违约认定与评级更新,在审批流程中揭示申请人及担保人的预警信息,冻结红色预警客户的额度使其无法开展新业务,提高红色预警客户的贷后检查频率等。三是实现充分的预警信息共享。通过客户关联关系的有效识别,完善预警信息的联动共享范围和效果,建立风险关联传导的预警机制,打破预警信息孤岛的状况,提升预警信息利用价值。如:当集团其中某一成员客户产生预警,系统将通过关联关系管理功能提醒所在集团及集团其他成员主办客户经理及时排查风险;各级审批人员也可在审批过程中查看提示信息,从而实现由关注单一客户风险扩展到关注利益群体内的风险传递,真正做到全方位防范风险。

        增强自动化风险探测。通过内外部数据分析挖掘,对客户风险状况进行完整扫描和探测。探测出已有或潜在风险的,会根据风险级别在授信流程中提示相关人员或采取干预措施。如:关联客户额度被冻结,存在本金逾期或欠息超过30天的授信业务,存在未结清的后三类业务,担保人信用评级为违约级、担保人涉诉、担保人存在预警、押品保险过期、客户自身及其集团成员存在三色预警等。通过自动化风险探测,为各级授信审批人员提供了决策依据,提高了贷前分析效率和规避风险能力。

整合数据资源,建立风险视图,有效支撑风险管理决策

        整合数据资源。通过内外部数据的整合和利用,构建全方位的数据支撑体系。一方面,整合行内各周边系统数据,实现数据融合。通过CCRM系统获取客户贡献度、通过征信平台获取客户征信记录、通过核心系统获取客户资金流水等。以上数据与企业信贷服务系统内部数据结合,应用于整合性客户报告、格式化审查报告、贷后资金用途检查等,加强信贷决策支持。另一方面,引入行外数据,拓宽数据采集渠道。采集人行重要信息提示、银监同业客户不良贷款情况、法院失信被执行人名单等外部数据,生成风险预警提示,建立风险客户黑名单,提升风险客户的自动识别能力。

        建立风险视图。一方面,提供一站式整合性客户报告。整合行内各关联系统的相关数据,通过一站式报告形式集中展示客户基本信息、财务信息、评级及授信信息、风险信息等。另一方面,建立全行统一风险视图。运用地区热图、仪表盘、趋势图等工具,展现全口径关键信用风险监测指标。通过对不同层面的监控数据进行有效整合和挖掘,形成了数据指标体系和统一风险监控视图,提供了多维度、多指标的行政区划分布情况,为各分支机构经营管理、考核评价提供参考依据。

        增强查询功能。搭建快速、灵活、易用的轻量级数据查询体系,涵盖客户信息串联查询、客户关联信息查询、业务信息快速查询、审查审批工作量统计等,满足全行的数据检索需求。通过整合客户间的关联关系,完整展示客户资本构成、上下游、担保链、集团等网状多层关联关系。采用串联设计统一了系统中各环节的展现内容,通过客户维度或业务维度的任意阶段、任意入口查询,都能全方位展现客户的各类信息,打破了授信流程按阶段划分,业务信息相互独立展现的壁垒,提升数据查询和检索效率。

价值管理为先,风险缓释为辅,实现押品全生命周期管理

        基于“价值管理为先、风险缓释为辅、数据集中为纲”的先进管理理念,浦发银行在业内首次实现对各大业务系统押品的集中管控,形成抵质押品数据的全行统一视图。

        创建押品的全生命周期管理。实现了押品从贷前分析调查、贷中押权设立、到贷后风险监控以及返还、处置的全生命周期管理。

        研发全面的内部估值模型。依托强大的估值引擎,为全行118类押品提供了26套估值模型。通过人工与系统估值互补、单笔与批量估值相结合、内部与外部评估方法相佐的多样化估值方式,实现了涵盖抵质押品全生命周期的动态价值跟踪机制。针对房产和股票类押品,引入外部房地产指数及样本数据和股票盯市数据,提高对资产风险变化的应对能力。

        建立全覆盖的风险缓释体系。将押品信息及估值结果应用扩展到债项评级、授信审批、风险分类及资本计量等环节,从而建立起覆盖全流程的风险缓释管理体系。如:押品估值、押品类型、抵质押率等信息用于债项评级计算;押品信息、押权设立、担保方案用于授信审批决策;押品类型、担保金额及担保比例会影响风险分类;押品价值、可担保金额及担保比例、评估到期日等会影响资本计量。

        实现外部评估机构精细化管理。通过对外部评估机构准入、年审、退出的全生命周期管理机制以及警示、黑名单管理功能,实现了对外部评估机构的精细化管理,更加及时有效地控制评估风险(见图2)。

对接流程平台,方便单点登录,提升系统交互速度和稳定性

        接入BPM流程平台。接入BPM统一管理,流程节点任务提交处理速度由秒级提升到毫秒级,每秒钟能处理千笔级流程任务的提交,系统处理效能和任务处理容量提升几十倍以上。管理人员可以从任务滞留时长、任务队列深度、任务节点频度等角度更好地跟踪和监督流程,提升效率。

        接入统一认证系统。通过接入统一认证系统,实现更便利的系统登录、更便捷的用户管理和更严谨的权限控制。行内用户身份统一为“一个账号,一个密码”,实现不同系统跳转时的无缝切换;统一认证系统提供完整的多层级机构和用户组织机构关系视图,方便用户权限管理,可以实现用户和角色的批量设置和管理控制;增强用户身份及访问权限管理,用户离职时应用权限自动删除。

        接入ESB系统。通过统一的ESB系统进行交互,系统间服务协议更加标准规范,响应更加高效,响应速度较未接入前提升2倍以上,系统间服务更加稳定。

稳步推进,构建全面风险管理信息系统架构

        2013~2015年,浦发银行借鉴国内外同业的实践经验,陆续建设和投产了信用风险模型管理、市场风险内部模型、合规内控与操作风险管理、资本计量模型管理系统,实现信用风险、市场风险、操作风险等识别、评估、控制、计量和报告。信用风险模型管理系统打造了一个集风险基础数据存储、评分卡建模、策略设计与分析、模型监控报表、压力测试及信用风险模型全生命周期管理于一体的信用风险策略平台。市场风险内部模型系统实现市场业务模型估值、自动化的资本计量、支持界面化及灵活配置的压力测试和理论损益返回检验等功能。合规内控与操作风险系统建立关键风险指标库,支持全行收集并报送损失事件,对业务活动和控制环境关键风险指标进行监控预警。投产当年,系统实际收录外部法律法规共138007份,内部规章制度共21937份,梳理整合的流程全景树共750份,风险控制矩阵图206套,风险点5441个,控制措施7753项,构建了合规手册共3644份,收集了标准合同文本共440多份。资本计量模型管理系统在规范数据标准基础上整合内外部数据,建立信用风险经济资本计算引擎,实现池内相关性计算、总分行层面经济资本计算及经济资本分摊,为经济资本数据分析提供多报表。多维度计算结果的展示。

(文章来源:金融电子化杂志)

扫码即可手机
阅读转发此文

本文评论

相关文章