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关联原则法
同参数原则法和波动原则法一样,用关联原则法来确定单个风险指标的阈值,也可以同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合)以及商业银行总行层面的风险监测与预警。关联原则法确定风险指标阈值的核心思想是通过已知阈值指标的关联性,推导出需要确定的指标阈值。例如银监会严格监管的一些指标,像贷存比、流动性比率等,有着明确的监管限额,这个限制值可视为这些指标的阈值。而行内关注的其他指标,可以通过关联性推导出需要的参考阈值。例如银监会在银行流动性的控制上,要求流动性比率要大于27%,利用这个指标就可以很容易的制定出流动资金比率的阈值。更复杂的情况下,可以利用多个监管指标的控制阈值,来确定某个行内预警指标的阈值。
专家征询法
专家征询法是一种利用专家根据其个人经验以及他对银行风险战略的理解,来手工确定预警指标风险阈值的一种比较客观的方法。这个方法具有普遍的实用性,可以用来确定各种背景下的风险指标阈值,确定则是工作量稍大,自动化程度低。专家征询发实际上是著名的DELPHI方法在确定风险指标阈值上的应用,一个推荐的专家征询法确定阈值的流程如下:
1、组建风险指标阈值确定的工作小组,遴选参加确定风险指标阈值的一组专家;
2、确定参加预警的各个具体指标;
3、如果可能的话,确定预警银行的“同质类”组,即与自己银行具有同质性的参考银行组作为确定阈值的参考。出于数据获得性原因,同质类组可以在上市银行中选取;
4、计算考察期内各个预警指标的历史值,考察期长度可以选择36个月或者18个月,但应至少保持在12个月以上,推荐的考察期为36个月;
5、在考察期时期内,计算各个指标的最大值,最小值;
6、用波动法、中数法、均数法、参数法、多数法,分别计算给定指标的阈值,然后用关联法检验各个方法确定阈值是否符合监管要求;
7、将这些阈值填写在指标阈值表上,分发给各个专家,要求专家在做出自己心目中的阈值时,一定要做到独立,不能与其他专家产生交流;
8、统计各个专家针对各个指标阈值确定的偏差,将其放置在一张检查表上,最好是对每一个指标、全体专家做一张表;
9、计算每一个指标各个专家选定阈值的均值,以均值为中心确定可以接受的偏差域,将落在偏差域外的专家挑选出来,重新征询;
10、重新征询的过程是要让两个专家或若干个专家面对面了解对方的想法,通过中间人而不是直接两个专家见面是一个值得推荐的方式;
11、经过若干轮征询,直到所有专家对该指标的阈值分歧都落在可接受偏差域内;
12、对各个专家确定的阈值求均值,得到最终的预警指标阈值。
几点注释
1、用专家法来确定风险指标的阈值时,我们假定了专家的等齐度(业务水平)是一样的,在这个假设下,采用均值法来确定最终的阈值,也因此严格要求了专家要独立地完成各个指标的阈值确定工作,否则就应该用中位数或众数来确定最终的阈值;
2、阈值反映了银行经营者的风险偏好,无论是哪一种方法确定出来的风险阈值,都需要最高层的经营管理者的认可或者调整。这应该是一个两段式的决策过程,文中提到的各种方法确定的阈值是一种技术化的决策过程,也可称之为“科学决策”过程,而最高经营管理层的认可与调整则是第二段决策,称之为最终决策或者“艺术决策”;
3、由于风险阈值反映了企业经营者的风险偏好,因此专家介入的风险阈值的确定方法或专家征询法是主流的风险指标阈值求解的方法。为了最大限度地降低专家做出自己的选择的难度,工作小组向专家提供的背景资料或称为工作底稿,就显得十分重要,这里面应该包括了各种其他方法计算计算出来的指标阈值、指标背后的关联数据和经营状况,以及各种参考阈值确定的机理,让专家在一种接纳与批判的环境中,发现自己的风险偏好从而确定出需要的风险阈值;
4、专家征询法中调和各个专家的意见差异是一个关键点,专家之间的适度沟通是弥合偏差的主要渠道,但这种方式比较耗时费力,也有一定的协调难度。因此发展一种基于层次分析法(AHP方法)的专家协调机制,是确定风险阈值的一个改进型思路,其效果有待进一步考证;
5、单个指标风险阈值的确定是其他各种风险预警的基础,例如再对银行总体做出风险等级的预警、或者对银行各个分支机构进行风险排名或分级时,都要借助于模型化的预警工具,但无论如何,单个指标的风险阈值在其中仍然扮演了基础参数的不可或缺的角色。
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