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全面风险管理信息系统建设思路

2013-02-01 16:21:24作者:天津大学管理与经济学部 李军 中国科学院教学与系统科学研究院编辑:
按照“三统一”(统一数据和指标、统一模型和引擎、统一系统架构)的思路建设风险管理信息系统,必须从数据、技术和应用架构三个层次进行总体考虑、全面落实。

商业银行全面风险管理不仅需要制度、文化、方法体系的建设,而且需要高效率的信息系统的支撑。目前国内各家商业银行针对不同风险类型开发的风险管理系统,无法适应全面风险管理的需要。本文在对国内商业银行的风险管理系统现状进行分析之后,提出并阐述了建设支撑全面风险管理的信息系统的“三统一”(统一数据和指标、统一模型和引擎、统一系统架构)思路,进一步设计了支撑全面风险管理的信息系统的应用架构、数据架构、技术架构和风险决策平台,为商业银行全面风险管理的信息化建设提供参考方案。

一、全面风险管理信息系统建设原则

        风险管理信息系统建设的思路是要以反映风险状况及变化的“风险地图”为抓手,以数据仓库为支撑,以资本计量为主线,以风险指标为手段,按照风险识别、计量、缓释和监测报告的流程,全面整合各项需求,从企业级的高度规划和建设全面风险管理信息系统,打造全行统一的风险管理工作平台,确保系统建设与业务规划相匹配。具体就是借鉴业界领先的“企业架构”方法论,采用以流程模型和数据模型为核心的方式,按照“三统一”的思路,进行风险管理信息系统的建设。其中“三统一”指“统一数据和指标”、“统一模型和引擎”和“统一系统架构”。

        1.统一数据和指标。要建立全面、及时、统一的数据和指标体系,形成对风险事前预测、事中报警和事后跟踪机制。在新资本协议和银监会有关监管指引中都明确提出了对于数据质量和数量的要求,同时第三支柱和银监会的“腕骨”体系对指标也有较明确的要求。国际经验表明,大多数银行在风险类系统建立中,将主要精力花费在数据清洗和数据整合上。我国商业银行的数据储备严重不足,且缺乏规范性、数据质量不高,这些问题如不及早解决,将严重制约风险管理信息系统的建设和应用。为此,我们要采用以“指标为驱动、模型为支撑、数据为核心”的方法,从指标人手,结合新资本协议、银监会监管指引从宏观、中观、微观的视角提出一套风险管理的指标体系;通过分析指标体系所依赖的模型,按照“数据、模型互为促进”的思路,不断完善模型和数据,最终建立一套满足业务要求的风险管理数据标准体系。指标体系包括以资本充足率为代表的宏观指标、行业限额为代表的中观指标和客户违约概率为代表的微观指标。

        根据这些指标的特性,把指标分为基本指标、应用指标再配以必要的基本维度形成支撑“风险地图”的风险管理数据标准体系,而这些都是由基础数据元衍生而来的。每类指标结合业务使用情况具有不同的存储策略和管理方式,据此提出风险类的数据管控策略,开展数据治理,提升基础数据质量。在数据治理的过程中,要形成并坚持数据消费和生产的互反馈机制,以消费促生产,进而推动全行数据架构不断提升,从而形成以数据为纽带的业务和管理系统之间的良性循环,为把风险类数据标准体系推广到全行,形成全行的数据标准体系打下坚实的基础。根据指标对数据的要求,对数据采取补录、整合、清洗和反欺诈等方式进行逻辑关系校验,识别和剔除不真实的业务数据。

        2.统一模型和引擎。风险管理包括建立体系、形成规范和确定因素3大方面,而体系、规范大多属于公司治理、企业文化、规章制度、规范体系等方面的内容。模型作为确定因素(风险因子及其权重)的核心和指标、数据之间的中枢,对于风险管理信息系统的建设起着至关重要的作用。目前,国外许多优秀的数学模型,如:Altman教授提出的Z评分模型,美国KMV公司的EDF模型,美国标准普尔公司的CreditModel,穆迪投资者服务的RiskCalc模型等,在全球银行业受到广泛认同。而银行在构建模型时,既要借鉴国外模型的理论、方法和设计思路,又必须解决本国、本行实际,具体就是要充分考虑诸如利率市场化进程、企业财务欺诈、数据积累量不足、金融市场发展不充分、区域风险差别显著、道德风险偏高等国内特有现象,研究开发自己的模型框架和参数体系。

        可以借助SAS、SPSS等建模工具搭建全行决策分析平台,形成模型开发、运行、优化提升的一体化管理模式,同时还可以提升系统的响应速度和客户体验,也为压力测试、情景分析提供了全方位的支持。在统一模型的指导下,通过规则引擎分析、挖掘现有的和潜在的规则,提炼出公共规则、信用、市场、操作等各类风险的规则以及组合规则,实现对规则的集中管理、统一使用,也为模型构建打下较好的基础。

        3.统一系统架构。“统一系统架构”就是指在系统设计时要合理把握新资本协议的全面风险管理理念,统筹考虑信用、市场、操作、流动性等风险,通过共性与个性的结合实现各个风险间“功能共用、数据共享”。具体就是通过“统一门户、统一框架”,将风险管理的各类工具和数据集成,提供一个统一的共享平台,支持风险管理日常业务工作的开展。“统一门户、统一框架”的模式不仅有利于资源共享的最大化,同时可以帮助风险管理工作人员从日常事务性工作解脱出来,专注于风险战略和策略管理,提升风险管理专业化水平;“统一框架”的模式,可以起到规范业务,优化流程的效果,在实施中可以参考业界领先实践,按照识别、计量、缓释、监测报告的流程管理要求,固化和优化风险管理业务流程,提升全行风险管理规划水平,支持新资本协议实施和全面风险管理体系落地。

二、全面风险管理信息系统架构设计

        按照“三统一”的思路建设风险管理信息系统,必须从数据、技术和应用架构三个层次进行总体考虑、全面落实。借助数据仓库实现对基础数据的统一抽取、加工、存储,充分利用机构、产品、客户等统一视图,归一化数据源头;借助规则引擎、计量引擎构建风险决策平台,通过风险数据标准,形成以风险模型为驱动,基础数据元、基本维度、基本指标、应用指标四位一体的风险指标体系。

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